我被一个假冒的平安消费金融平台骗了

您被骗后，确实可以通过法律途径尝试追回被骗的钱财。首先，您应立即向公安机关报案，这是追回损失的第一步。根据《刑事诉讼法》第一百一十条，公安机关对于报案材料，认为有犯罪事实需要追究刑事责任时，应当立案。立案后，公安机关将展开调查，尽力为您追回损失。若公安机关决定不立案，您有权得知不立案的原因，并可根据《刑事诉讼法》第一百一十二条申请复议。
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报案后，您需要提供与诈骗事件相关的所有证据，如聊天记录、转账记录等，并详细陈述被骗经过。同时，保持通讯畅通，以便公安机关随时联系您了解案情。若公安机关要求您协助调查或提供进一步信息，请积极配合。
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从法律角度，确保权益得到最大程度保护的关键在于及时报案并积极配合公安机关调查。同时，保留好所有与诈骗事件相关的证据，以便在后续的法律程序中证明自己的权益。若涉及法律诉讼，建议寻求专业律师的帮助，以确保自己的合法权益得到充分维护。